59e93856b76a4a06

Европейские банки. Результаты тестов

Результаты стресс-теста крупных европейских банков, опубликованного в пятницу, показали, что все финансовые учреждения в ЕС в целом прошли экспертизу "неблагоприятного сценария" Европейского центрального банка. Стресс-тесты были проведены Европейским банковским управлением (ЕБА) и единым надзорным механизмом (SSM) для оценки состояния европейской банковской системы. ЕБА сообщил в выводах, опубликованных на своем веб-сайте, что все 48 банков выдержали коэффициент общего уровня в 5,5 процента при неблагоприятном стрессе.

Британский банк Barclays занял самое низкое место в тесте, набрав коэффициент общего уровня всего 6,37 процента в неблагоприятном сценарии. Коллеги из британского банка Lloyds также показали плохие результаты - 6,8%. Комментируя эти результаты, Банк Англии заявил, что британские банки могут поглотить эффект худшего сценария ЕБА.

источник изображения: Daniel Roland/AFP/Getty Images/CNBC

Крупнейший банк Европы, Deutsche Bank, показал лучшие результаты, чем прогнозировали некоторые аналитики, зарегистрировав базовый уровень 8,14 процента, опять же в неблагоприятном сценарии. По словам ЕБА, при неблагоприятном сценарии истощение капитала банков в конце 2020 года составило 236 млрд евро ($268 млрд) и 226 млрд евро соответственно на "переходной и полностью загруженной основе". Европейский Центральный банк (ЕЦБ) добавил, что тест ЕБА показал, что банки в Европе теперь "более устойчивы к финансовым шокам".

Итальянские банки также находились под пристальным вниманием, но им удалось зафиксировать удовлетворительные результаты по данным банковских регуляторов. Unicredit, крупнейший кредитор Италии, набрал общий коэффициент 9,34, в то время как UBI Banca набрал 7,42 процента. Самый низкий показатель среди итальянских банков был у Banco BPM, который составил 6,67 процента.

Оценка была проведена путем размещения балансовых показателей банка на конец 2017 года и определения того, как они будут выдерживать нагрузку того, что ЕБА описывает как "неблагоприятное развитие рынка".

Теоретические рыночные Шоки, такие как беспорядочный Brexit или внезапная распродажа имущества, использовались в качестве сценариев для изучения балансов банка. Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня - это отношение основного капитала банка к совокупным активам, взвешенным по риску. Проще говоря, это уровень резервного финансирования, который банк может призвать к смягчению последствий внезапных потрясений или потерь. В своих тестах банки сравниваются с коэффициентом базового уровня — 8% в базовом сценарии и 5,5% в неблагоприятном сценарии. Любой показатель вблизи или ниже 5,5%, скорее всего, даст инвесторам повод для беспокойства.

В преддверии результатов основное внимание уделялось банкам Италии в связи с их высоким уровнем неработающих кредитов (НОК). В более раннем отчете ЕБА говорится, что во втором квартале доля неработающих кредитов в Италии составила 9,7%, что почти в три раза выше, чем в среднем по Европе.

Всего было протестировано 130 банков на устойчивость к волатильности рынка и уровню кредитного риска. Тем не менее, с 2016 года - в последний раз, когда проводились стресс-тесты, результаты, опубликованные в пятницу, касались только 48 крупных банков Европы. Это после того, как Европейское банковское управление внесло изменения в свой процесс в начале этого года и установило высокий минимальный порог в 30 миллиардов евро, чтобы "уменьшить неоднородность в выборке".

Первый общеевропейский стресс-тест банков был проведен в 2014 году, а в 2016 году. Европейский Центральный банк (ЕЦБ) заявил, что в этом году был проведен "значительно более серьезный" экзамен.

Результаты стресс-теста теперь должны быть включены в процесс надзора и оценки (SREP), который суммирует все выводы супервизора данного года и даст банкам "домашнее задание". Банки должны будут получить его в отдельных отчетах ЕЦБ в январе 2019 года.

источник: CNBC